반응형 자기상관성1 [R] Auto Correlation 데이터 생성과 Durbin-Watson 검정 본 게시글은 R에서 Auto Correlation (혹은 자기상관성; Serial Correlation, 대체로 시계열 데이터에서 나타나는 특성임)이 존재하는 데이터를 생성하는 방법에 대해 소개한다. Auto Correlation (자기상관성) Auto Correlation은 이 전 시점의 결과 $y_{t-1}$가 현재 시점의 $y_{t}$에 영향을 주는 관계를 의미한다. 보통 시계열 데이터와 같이, 시간의 순서에 따라 결과 변수들이 관찰되었을 때, Auto Correlation이 존재할 가능성이 크다. 결과 사이의 자기상관성이 존재한다는 것은 다른 말로 잔차 $\epsilon_{t}$가 이 전 시점의 잔차 $\epsilon_{t-1}$에 영향을 받는다고도 표현할 수 있다. 일반적으로 선형 회귀분석 시,.. 2023. 12. 28. 이전 1 다음 반응형
